コルスキー分解もGPU化へ

 Condensed Interior-Point Methods for Scalable Nonlinear Programming on GPUs

によれば、cuDSS の性能向上が著しいようです。未だ、Preview版ですが、そのうち正式版になることが期待されます。現在Highs ipm solverは、疎行列に対してコルスキー分解を使用していませんが、近い将来、GPUを用いた高速化が期待できます。

Linear Solver は、PDLPがありますが、高精度を必要な場合は、さほど速度アップを期待できません。その用途において補完できるのではないかと思います。

いずれにせよ、大規模問題については、GPU演算は必須の様相を呈しています。現在取り組んでいる大規模問題についてもGPU(4060TI16GB)のパワー不足が明らかですので、パワーアップを検討中です。