Eigenで行列演算

 C++テンプレートライブラリです。

でらうま倶楽部 : Eigen - C++で使える線形代数ライブラリ (livedoor.jp)

https://gist.github.com/AtsushiSakai/5227370

Numpy使いのためのEigenチートシート - ヤカンヒコウ (chachay.org)

FirstOrderSolverの記述で使います。記述してみると、確かにJulia並みに、行列演算が楽です。

FirstOrderは、http://www.orsj.or.jp/archive2/or64-6/or64_6_314.pdf

で述べられていますが、イメージプロセシング、機械学習の分野で成功を収めています。

一般的なOR問題をLpSolverとして扱う場合には、精度が不足し、収束が遅いという難点はあります。しかしながら、Simplexや、BarrierSolverで扱いにくい大規模な問題には、昨今の多コア、GPUとの親和性があるFirstOrderの方が歩があるのではないかと思います。今後、大規模LP問題解法として徐々にフォーカスがあたるのではないかと思います。